Bollinger Bands Mittellinie

Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt Kann angepasst werden, um die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile anzupassen Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher nur kleine Anpassungen Sind für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung rechtfertigen Wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2 1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu senken. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms A W-Bottom Formen in einem Abwärtstrend zu identifizieren und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht W - Bottoms, wo das zweite Tief ist niedriger als das erste, aber hält über dem unteren Band Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Diese niedrige ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Second , Gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf den letzten Rückgang Viertens ist das Muster Bestätigt mit einem starken Abschied von der zweiten niedrigen und einem Widerstand break. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweite, dort War ein Bounce zurück über dem mittleren Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spike Low die untere Band brach, werden Bollinger Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch basieren sollten Schlusskurse Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Chart 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill S Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten Stellen die sich entwickelnden Tops dar. In ihrer grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einer doppelten Oberseite. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen Wenn eine Sicherheit macht neue Höhen Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, Preise Bewegen Sie sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann Endgültige Bestätigung kommt mit einem Support-Break oder bearish Indikator Signal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Ware über die obere Band auf einem bewegt wurde Intraday-Basis, hat es nicht über die obere Band geschlagen Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend Im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mittel-Bollinger-Band, ging die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht Überschreiten das obere Band Das blitzte ein Warnzeichen Das Lager brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass dieses M-Top komplexer ist, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak Blue Pfeils gibt. Diese sich entwickelnde Oberseite gebildet Ein kleines Kopf-und-Schulter-Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands sind keine Signale per se Wie Bollinger setzt es, bewegt, dass die Berührung oder übertreffen die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags auf dem Gesicht von ihm, Ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und überkaufte Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erweitern Ähnlich wie die Preise Kann die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie über es für einen Moment Die obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten Eine Oberband-Touch, die auftritt Nachdem eine Bollinger-Band bestätigt wurde, würde W-Bottom den Start eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist Das über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger-Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die unteren Band Preise und die 20 - Tag SMA, erschien im September Insgesamt APD schloss über dem oberen Band mindestens fünf Mal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikator-Fenster zeigt die 10-Periode Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signalisieren den Anfang einer überverkauften Bounce-Grün-Punkt-Linie Der obere Band-Tag und der Breakout startete den Aufwärtstrend CCI dann identifiziert handelbaren Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON Mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unter dem unteren Band mindestens fünf Mal, dass die Aktie nicht über dem Oberen zu schließen Band einmal während dieser Periode Die Unterstützung Pause und anfängliche Nähe unterhalb der unteren Band signalisiert einen Abwärtstrend Als solche wurde die 10-Periode Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren Eine Bewegung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 Signale Eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten, die technisch deutlich sind, die Preise sind relativ hoch, wenn sie über dem oberen Band liegen und relativ niedrig, wenn sie unterhalb des unteren Bandes liegen. Allerdings sollte ein relativ hoher Wert nicht berücksichtigt werden Wie bärisch oder als Verkaufssignal Ebenso relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten sich kombinieren Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden Bei der Auswahl von Bollinger Bands, Die Voreinstellung erscheint im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 ein Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Benutzer können die Parameter an ihre Charting-Anforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Leben Beispiel. Stocks Commodities Magazin Artikel. Bollinger Bands eine einfache, aber leistungsstarke Indikator, ideal für Händler, die visuellen Stil des Handels. Bollinger Bands schnelle Zusammenfassung. Zurück von John Bollinger, die Bollinger Bands Indikator misst Marktvolatilität und bietet eine Menge nützliche Informationen - Trend-Richtung - Trend Fortsetzung oder Pause - Perioden der Marktkonsolidierung - Perioden der bevorstehenden großen Volatilität Ausbrüche - relative Markt-Tops und Böden und Preisziele. Bollinger Bands Interpretation. Bollinger Bands Indikator besteht aus drei Bands, die 85 der Zeit behalten Preis in ihrem Grenzen - Einfache gleitende durchschnittliche SMA in der Mitte mit Standardwert von 20 - Unterband - SMA minus 2 Standardabweichungen - Oberband - SMA plus 2 Standardabweichungen Der Standardwert für Bollinger Bands in Forex ist 20,2 - die Einstellungen werden wir sein Für unsere Screenshots. Wenn der Markt wird volatiler, werden die Bands durch die Erweiterung und Weg weg von der Mittellinie entsprechen Wenn der Markt verlangsamt und wird weniger flüchtig, werden die Bands näher zusammen kommen. Wie mit Bollinger Bands. Price Handel Bewegt sich im oberen Bands Kanal Aufwärtstrend, Lower - Downtrend. Es ist sehr einfach zu identifizieren dominierende Preisrichtung durch einfaches Beantworten der Frage in welchem ​​Teil der Bollinger Bands der Preis ist derzeit Handel Wenn Preis bleibt über der Mittellinie im oberen Kanal wir ve Bekam einen vorherrschenden Aufwärtstrend Wenn unterhalb der Mittellinie im unteren Kanal haben wir einen vorherrschenden Abwärtstrend. Und nur für den Fall, dass Sie den Anfang des Trends verpasst haben, können Bollinger Bands Ihnen helfen, in den Trend mit einem guten Risiko zu belohnen Verhältnis auf einen Pullback Schauen Sie einfach nach Dips in Richtung der mittleren Bollinger Bands Linie und geben Sie in Richtung der trend. Low Volatilität, gefolgt von hohen Volatilität Ausbrüche. Wenn Bollinger Bands beginnen, sich auf den Punkt, wenn sie visuell bilden eine ordentliche enge Reichweite gemessen keine andere Weg wie durch das Auge, wie auf dem Screenshot unten gezeigt, die Situation signalisiert eine bevorstehende Erhöhung der Volatilität einmal Markt bricht außerhalb der Bands Es ist ähnlich wie eine ruhige Zeit vor dem Sturm Je mehr Zeit vergeht, während der Preis in den engen Bollinger Bands enthalten ist Reichweite, desto aggressiver und umfangreicher Ausbruch wird erwartet. Preis bewegt sich außerhalb der Bands Trend Fortsetzung. Wenn Preis bewegt und schließt außerhalb der Bollinger oberen oder unteren Bands, bedeutet es eine Fortsetzung des Trends Mit ihm Bollinger Bands weiter zu erweitern, wie Volatilität steigt Aber Es ist nicht immer gleich an einem Punkt, der außerhalb von Bollinger Bands schließt, wird eine Preiserhebung und eine bevorstehende Trendumkehr bedeuten. Nur Bollinger Bands sind nicht in der Lage, Fortsetzungs - und Umkehrmuster zu identifizieren und von anderen Indikatoren wie oft RSI, ADX oder MACD zu unterstützen General alle Typen Indikatoren, die Märkte von einer anderen als Volatilität und Trend prospektive Impuls, Volumen, Marktstärke, Divergenz etc. zu markieren. Trend Umkehrmuster mit Bollinger Bands. Als einer Regel, eine Kerze schließt außerhalb Bollinger Bands später von einer Kerze schließen innerhalb der Bollinger Bands dient als frühes Signal, um Trendumkehr zu bilden. Es ist jedoch kein 100 Versicherung für eine sofortige Trendumkehr. Seit langem aggressiven Trend entwickeln sich das nicht oft, es wird auf generell mehr Umkehrungen als Fortsetzung Fälle, immer nur Filter Signale Form andere Indikatoren können helfen, wahren und falschen Markt Tops und Böden. Speaking der letzten, Bollinger Bands sind auch in der Lage, doppelte Spitze und doppelte Boden Muster Anerkennung und Trading. W und M Muster mit Bollinger Bands. A Doppel-Top oder M Muster ist ein Verkaufsaufbau Mit Bollinger Bands tritt es auf, wenn die folgende Sequenz stattfindet - der Preis dringt in das untere Band ein, - zieht in die Mittellinie zurück, - ein neues nachfolgendes Tief wird gebildet, und dieses Tief ist über dem unteren Band und hat es nie Berührte es - ein Setup wird bestätigt, wenn der Preis reicht und kreuzt die mittlere Bollinger-Linie. In der Tat, ein sehr konservativer Handel Ansatz erfordert Preis zu kreuzen und schließen auf der anderen Seite der Bollinger Bands Mitte Linie, bevor die Trendänderung bestätigt ist. Wie Sie haben Vermutlich bemerkt, ist die mittlere Bollinger Bands Linie einfach eine 20 SMA Default Line Diese Simple Moving Average SMA ist von selbst ein weit verbreiteter Stand Alone Indikator, die Forex Trader identifizieren vorherrschende Trends und bestätigen Handel Signale. Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bollinger , John A Die Marke ist für Finanzanalyse und Forschungsdienste registriert Registrierungsdatum 12 20 2011.Stellen Sie fort, über Bollinger Bands fortzufahren. Ein weiterer bekannter Ansatz ist es, 2 Sätze von Bollinger Bands Bollinger Bands 20, 2 und Bollinger Bands 20, 1 zusammen zu verwenden Auf einem chart. Was es tut, schafft es eine Reihe von Kanälen, deren Grenzen effektiv genutzt werden können, um die Stärke eines Trends zu beurteilen. - Wenn der Markt innerhalb der BB 20, 1 handelt, deutet dies auf einen schwachen Trend hin Abwesenheit eines Trends oder einer Veränderung eines Trends - Wenn der Markt außerhalb der BB 20, 1 handelt, deuten dies auf eine stärkere Bewegung und einen Trend hin - Wenn der Preis außerhalb der BB 20, 2 geht, schlägt dies eine zusätzliche Beschleunigung vor Des Umzugs, der in Kürze eine Umkehrung oder zumindest eine Pause einbringt - also ist es der richtige Zeitpunkt, um an der Oberseite unten einzuzahlen. Siehe das nächste Beispiel anschauen, wo verschiedene Trendbedingungen in Farben hervorgehoben sind.1 Rot Patch - ein starker Abwärtstrend ist deutlich sichtbar in der rot markierten Fläche, da sich der Preis zwischen den Bändern 20, 1 und 20 bewegt. 2 2 Gelber Patch - Preis kehrt zurück in den BB 20, 1 - kein Trend 3 Green Patch - ein starker Aufwärtstrend , Gefolgt von einer hohen bullish Kerze - eine Beschleunigung eines Trends, die bald pausiert - Preis zurückverfolgt zurück in der BB 20, 1.Großer Job Thanx für discription halten es bis Gott segnen u. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien sind Aufgetragen in und um die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor, aber sie nicht, wie es ist Gemeinhin geglaubt, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition von dem, was wir mit Trading-Bands zu tun haben Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, dass wir Interessiert sich besonders für die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hursts Ansatz beinhaltet die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel Von dieser Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnittes auf und ab durch eine bestimmte Anzahl Von Punkten oder einem festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde. Der durchschnittliche ist ein 21 - Tag einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach, zuerst zu berechnen und den gewünschten Durchschnitt zu berechnen. Dann berechnen Sie das Oberband, indem Sie den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentwert 1 0 04 multiplizieren 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, dass der Markt die Bandbreite anstatt die intuitive oder zufällig - Wahl-Ansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 enthalten sollten Der Daten So werden die Bänder um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite und die untere Bandbreite erweitert Wird vertraglich Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite verändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist Ende der 1970er Jahre, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität getestet Maßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich wegen der Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen besonders für die Standardabweichung interessiert. Bollinger Bands sind daher sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5, Bollinger Bands sind zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgezeichnet. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen zu Plotbändern herum Ein gleitender Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für die Zwischenzeit Trend. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist ein großer Wert bei der Prüfung verschiedener Maßnahmen Des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete enge, hohe niedrige schließen schließen 4, ist ein anderes Um Klarheit zu behalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von beschränken Schlusskurse für den Bau von Bands Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber auch kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbarer Wert Konzept. Für die Börse und einzelne Bestände ist eine 20-tägige Periode optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und die Langfristiger Trend durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um die richtige zu identifizieren Durchschnitt ist die Wahl, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur hinter dem Durchschnitt, dann der Durchschnitt Ist zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel häufiger unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode verwenden Ein Ausgangspunkt und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich zwingen, dies zu tun Wenn Sie die Anzahl der beteiligten Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, Während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel die Arbeit ganz gut.50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50- Tag SMA - 2 1 am Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen richtig zu reagieren Spezifizierte Bollinger Bands Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Sache tatsächlich Konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands nicht geben absolute Kauf und Verkauf von Signalen einfach durch die Berührung eher, sie bieten einen Rahmen, in dem Preis kann mit Indikatoren verbunden sein. Einige ältere Arbeit angegeben, dass Abweichung von einem Trend, wie durch Standard gemessen Abweichung von einem gleitenden Durchschnitt wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkauft Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preis Tippt das obere Band und die Indikatoraktion bestätigt es, kein Verkaufssignal wird generiert Wenn andererseits die Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen, dass es ist, es divergiert, dass wir ein Verkaufssignal haben Die erste Situation ist kein Verkaufssignal Stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar Ist keine Voraussetzung für die zweite Top-Position in Bezug auf die erste Oberseite, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte für Lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir uns innerhalb der Bands befinden. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann man Nehmen Sie negative Werte und Werte über 100 an, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unterhalb der unteren Bande - niedrigere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preis Levels nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Kaufsignal ist Bestätigt durch RSI, da es nicht ein neues Tief, so geben uns ein bestätigtes Kaufsignal. upper Band - untere Band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Banden drastisch schmal werden, kommt es in der nahen Zukunft in der Regel zu einer starken Expansion der Volatilität Drop in Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 hat zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Anfahren immer wieder angezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Mehrung Multikollinearität A Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So eins Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus dem Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier Sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu kommen. Indem Indikatoren aus dem Preis allein abgeleitet sind, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, eine weitere gute Wahl Endlich Preisklasse Und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu hoch kolinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Tools Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Die Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu benutzen, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist es, die Preisaktion innerhalb der Bands zu vergleichen Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen Für die Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie waren Entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen Die folgenden Regeln, die den Einsatz von Bollinger Bands betreffen, wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gestellt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von High und Low Nach Definition ist der Preis hoch im oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Erweiterte Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, Offene Zinsen, Inter-Market-Daten etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Beispielsweise könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren, klären Sie reine Preismuster wie M tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und - of-yourself ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und unten die untere Bollinger Band. Closes Außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind Genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsistente Preisaufnahme Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 reduziert werden Bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands durch große verursacht Preisänderungen, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben Exponentielle Mittelwerte müssen für BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheit Die Preise sind nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.